Gestion quantitative actions

Vue d’ensemble

Aberdeen gère des portefeuilles indiciels actions depuis 1990. Une grande proportion de ces actifs sont gérés dans le cadre de stratégies indicielles mono-pays ou régionales et ayant pour objectif de répliquer les principaux indices mondiaux* (S&P, MSCI et FTSE).

L'équipe de gestion est extrêmement expérimentée et recourt à un processus d’investissement éprouvé sans aucun conflit d'intérêts.

Nous offrons les trois principales stratégies indicielles et travaillons en étroite collaboration avec nos clients institutionnels afin de déterminer l'approche la mieux adaptée à leurs besoins.

  • Réplication totale - toutes les valeurs de l'indice sont détenues
  • Optimisation statistique - les valeurs corrélées à l'indice
  • Echantillonnage stratifié - répliquer un secteur/la taille d'un indice par échantillonnage

*Les indices ne sont pas gérés et ne sont fournis qu'à titre d'illustration uniquement. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Processus d’investissement

En concertation avec nos clients, nous identifions un objectif de « tracking error » ; et, en tenant compte de la taille de l'investissement initial, des flux financiers futurs, ainsi que de la structure et de la liquidité de l'indice, nous convenons d'une stratégie de réplication adaptée.

Nous adoptons une approche pragmatique pour gérer des stratégies indicielles et prêtons une grande attention au taux de rotation du portefeuille et à la liquidité des valeurs.

  • Analyser l'impact des changements potentiels des valeurs de l'indice
  • Minimiser les rebalancements inutiles
  • Minimiser les coûts de transaction
  • Minimiser l'impact des cours
  • Eviter les valeurs illiquides
  • Eviter les zones de survalorisation